Словарь

Гамма-формула ценообразования опционов
Уравнение для определения справедливой рыночной стоимости европейского опциона, когда колебания цены базового актива не соответствует нормальному распределению. Модель гамма-ценообразования предназначена для расчета цены опциона с асимметричным распределением базового актива или при наличии «тяжелых хвостов», когда существенные рыночные колебания случаются с большей частотой, нежели при нормальном распределении прибыли.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно