Словарь

Чистая подверженность риску
Разница между подверженностью риску по длинной позиции и подверженностью риску по короткой позиции хеджевого фонда в процентах. Чистая подверженность риску — это показатель, измеряющий степень подверженности торговой книги фонда рыночным колебаниям. Управляющий хеджевого фонда корректирует чистую подверженность риску в соответствии со своим прогнозом в отношении инвестиций — «бычьим», «медвежьим» или нейтральным. Если сумма, выраженная в процентах, вложенная в длинные позиции превышает сумму, вложенную в короткие позиции, то можно говорить о наличии у фонда чистой подверженности риску по [открытым] длинным позициям, и наличии чистой подверженности риску по [открытым] коротким позициям — если сумма вложенная в короткие позиции превысит сумму, вложенную в длинные. Если сумма, выраженная в процентах, вложенная в длинные позиции равна сумме, вложенной в короткие позиции, то это будет называться рыночно-нейтральной стратегией, поскольку чистая подверженность риску будет равно нулю.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно